Калькулятор XIRR
Узнайте реальную годовую доходность регулярных инвестиций с учётом даты каждого взноса.
Всего вложено
$600,000
Чистая прибыль / убыток
$250,000
Стоимость на дату погашения
$850,000
Стоимость на дату погашения
$850,000
XIRR (в год)
13.88%
Срок
5 г. 0 мес.
60 взносов на общую сумму $600,000, выросших до $850,000, дали годовую доходность (XIRR) 13.88%.
Рост по XIRR
Разбивка по годам
| Год | Всего вложено | Чистая прибыль / убыток | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | $120,000 | $8,865 | $128,865 |
| 2 | $240,000 | $35,619 | $275,619 |
| 3 | $360,000 | $82,881 | $442,881 |
| 4 | $480,000 | $153,228 | $633,228 |
| 5 | $600,000 | $250,000 | $850,000 |
Часто Задаваемые Вопросы
1Что такое XIRR?
XIRR (расширенная внутренняя норма доходности) — это единая годовая ставка доходности, при которой стоимость всех ваших вложений, каждое из которых наращивается со своей даты, равна тому, что у вас есть в конце. Это стандартный способ измерить доходность регулярных инвестиций или любых вложений, сделанных несколькими взносами.
2Почему бы просто не использовать CAGR?
CAGR предполагает, что все деньги были вложены в первый день. При регулярных инвестициях поздние взносы работали гораздо меньше времени, поэтому CAGR на общую сумму занижает реальную доходность. XIRR учитывает каждый взнос только за то время, пока он действительно был вложен.
3Как ежегодное увеличение влияет на XIRR?
Увеличение взносов означает, что больше денег вкладывается позже, когда у них меньше времени на рост. При той же итоговой стоимости большее увеличение означает, что больше ваших денег вложено недавно, поэтому XIRR получается выше.
4Может ли XIRR быть отрицательным?
Да. Если итоговая стоимость меньше общей вложенной суммы, инвестиция принесла убыток, и XIRR показывает годовой темп этого убытка.
5Совпадёт ли результат с XIRR от управляющей компании или Excel?
Используется тот же метод, что и в функции ЧИСТВНДОХ (XIRR) в Excel: фактическое число дней между датами и год из 365 дней. Небольшие расхождения возможны, если ваши реальные взносы приходились на немного другие даты, например после выходных или праздников.
Как Рассчитываются Показатели
Начиная с даты начала, взнос размещается в каждую дату графика (раз в 2 недели, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно) до даты погашения. Каждый взнос увеличивается на процент ежегодного увеличения один раз за каждый полный год, прошедший с даты начала. Итоговая стоимость рассматривается как единая сумма, полученная в дату погашения.
XIRR — это годовая ставка r, при которой сумма всех этих датированных денежных потоков равна нулю. Она находится численно: поскольку все вложения предшествуют единственной итоговой сумме, такая ставка ровно одна, и калькулятор находит её методом бисекции. График и таблица затем показывают, сколько стоили бы сделанные к тому моменту взносы на конец каждого года при росте по этой ставке.
Взнос в году y
Pᵧ = P × (1 + s)^y
Условие XIRR
Σ CFᵢ / (1 + r)^((dᵢ − d₀) / 365) = 0
Чистая прибыль / убыток
Чистая прибыль = Итоговая стоимость − Σ Взносы
- P = регулярный взнос, s = ежегодное увеличение, y = полные годы с даты начала, CFᵢ = денежный поток в дату dᵢ (взносы отрицательные, итоговая стоимость положительная), d₀ = дата начала.
- Дни считаются как фактические календарные дни, год — 365 дней, как в функции XIRR в Excel.
- Все значения округляются только при отображении.